000			03520nam0a2200337 4500
001			RU\NLR\BIBL_A\012877032
005			20221020154050.0
010			_a978-5-7310-5621-2 _9500
021			_aRU _bКН-П-22-042343 _9КН-П-22-3662
035			_a(NLR Aleph) 012877032
035			_a(RuMoRGB)011127568
090			_a12507497 _c12507497
100			_a20220829d2022 k y0rusy50 ca
101	0		_arus
102			_aRU
105			_aa z 000zy
181		0	_ai3 _baxxe
182		0	_an
200	1		_aМатематическое моделирование кредитного риска и банковское регулирование _eмонография _fГ. И. Пеникас _g[Санкт-Петербургский государственный экономический университет]
203			_aТекст _bвизуальный _cнепосредственный
210			_aСанкт-Петербург _cИзд-во Санкт-Петербургского государственного экономического университета _d2022
215			_a566 с. _cил., табл. _d20
320			_aБиблиогр.: с. 465-544 (1091 назв.)
330			_aОпыт разработки международного банковского регулирования насчитывает к 2022 г. почти 50 лет. Существенная его часть относится к доминирующему риску банков - к кредитному. Особое место в регулировании кредитного риска занимают математические модели, когда при одобрении регулятора банки могут частично самостоятельно определять параметры риска и использовать их при расчетах нормативов регулирования. Однако наложенные требования на указанные модели могут приводить к существенным не только переоценке, но и недооценке кредитного риска. Существующие требования создают возможности для арбитража, когда демонстрируется заниженная оценка кредитного риска при одних и тех же входных данных. При этом заложенные в модели и независящие от банка закономерности во многих аспектах не соответствуют реальности. Цель данной работы - исследовать историю развития указанных математических моделей оценки кредитного риска для целей банковского регулирования; выявить материальные недостатки и негативные последствия их применения; обосновать комплексное решение указанных проблем
606	1		_aРиски кредитные _xМоделирование _2nlr_sh1 _2nlr_sh2 _3RU\NLR\AUTH\661379831
686	1		_aУ26(0)22в611
700		1	_aПеникас _bГ. И. _gГенрих Иозович
942			_cBOOK
980			_aNB